老師您好，課后題96頁A為什么不對？roll downreturn是現(xiàn)在低價買入長期債券再高價賣出獲得資本利得。另外選項B，對于長期債券，需要賣掉CDS是為什么？
老師您好，課后題98頁32題，為什么-1.314+0.8還要除以2？
為什么for fixed rate corporate bond，它的Mod duration & spread duration 一般情況下會很接近呢？
cashflow匹配，為什么是用國債去匹配的？
人工提問
老師，R14的Z-score是不是越高，公司的健康狀況越好？
這道題為什么French 是buy CDS,German是short CDS
固收課后題 reading 13 第17題：hedge the fixed income investment 是指 hedge in forward rate 么？我覺得如果hedge以后，收益是F/S（1+r FC）-（1+r DC），答案中解釋收益直接是國內(nèi)無風(fēng)險利率。
請問沖刺筆記上冊第120頁的提法是accounting defeasance，而R12原版書例題里的表述是defease，請問哪個拼寫是對的？
請問R11原版書例題4為什么要用兩次泰勒公式分別計算yield和spread yield預(yù)期變化所引起的價格變動率？
買bond這里，為什么買bullut？
Beatriz Case 43
老師，這道題不是已經(jīng)說了沒有違約發(fā)生，為什么還要減去后面的預(yù)期損失呢？
可以將固定利率債券的G-Spread類比為浮動利率債券的DM，而將固定利率債券的Z-Spread類比為浮動利率債券的Z-DM。這個后一句怎么理解？
這個可以講解一下嗎
程寶問答
金程問答