金程問(wèn)答
沖刺筆記固收126頁(yè) 最下面表格中，Due in year 0.5年，后面算出來(lái)的PV 不應(yīng)該是1.471；如果是1.471，應(yīng)該是Due in 1 year.
R13課后題21，為什么選C呢，課后解析看不懂，請(qǐng)老師具體講講解題思路，謝謝。
R13課后第10題，為什么溢價(jià)發(fā)行的5年零息債會(huì)有negtive yield，以及為什么就會(huì)對(duì)投資者造成loss了呢？還有怎么rolldown retun就負(fù)了？ 麻煩老師具體講講這題解題思路，謝謝。
R14，這道例題中的18.7bp我算著不對(duì)呢，
這個(gè)理解對(duì)嗎？多謝
老師好，請(qǐng)教2014真題7C，這道題的答案是從IRP成立的角度進(jìn)行解釋?zhuān)绻苯铀愠鰄edge和unhedge兩種情況下的收益進(jìn)行作答可不可以呢？我的計(jì)算方式對(duì)嗎？
請(qǐng)問(wèn)，縮表對(duì)收益率曲線短端影響大還是長(zhǎng)端影響大？縮表的話(huà)，收益率曲線會(huì)怎么變化？是變更陡峭還是更平坦。債的供給量少了 那價(jià)格不是應(yīng)該高嗎？所以長(zhǎng)端不是應(yīng)該下降嗎？請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下，多謝。
18題，AB選項(xiàng)都沒(méi)看懂，請(qǐng)講解
reading14 26題可否講解一下
請(qǐng)問(wèn)r14課后題34題c選項(xiàng)錯(cuò)，是因?yàn)镃LO和CDO特點(diǎn)不一樣，對(duì)吧？二者是不是沒(méi)法區(qū)分，在信用周期向好的情景下，誰(shuí)更好誰(shuí)更壞？
請(qǐng)問(wèn)圖中箭頭指的positive這部分是不是寫(xiě)錯(cuò)了？
cash flow matching會(huì)面臨reinvestment risk嗎
R14例題30，紅色圈內(nèi)的數(shù)據(jù)如何計(jì)算出？為什么是加expected loss，正好等于紅色圈內(nèi)的數(shù)據(jù)。
課后題94頁(yè)第16題為什么c有b rated，表中沒(méi)有啊
R12第19題
程寶問(wèn)答
