官網(wǎng)這道題的這個選項，為什么是對的？life insurance應(yīng)該是不確定時間和現(xiàn)金流的吧？
老師，畫圈這道題為什么選b??？
老師，你好，在原版書reading 13 的yield curve strategy中關(guān)于yield curve slope的情形下，當(dāng)曲線變得更steepen或者flatten時，duratio neutral strategy和bear/bull steepen(flatten)這幾種策略中，是不是只有duration neutral 是保持duration不變的，其他策略都會改變duration?
bear steepning等一系列概念課件中好像未提到
spread tighten by 30%這句話怎么理解？change in spread=30%?還是change in spread=spread0*30%?
百題固收case3Q2，答案看不懂，答案中的2.1128是哪里來的呢？以及具體的計算原理是什么？還有B為什么不對嗯
請詳解 多謝
R14的第29題這個1.82倍怎么計算出來的，還有duration neutral 是什么意思，怎么實現(xiàn)，我不懂
固收里面學(xué)了value weighted 和equally weighted的嗎？
R13第10題，答案A反映的是full price appreciation怎么理解？
這個在書上哪里可以找到呢？沒看到啊
老師好，請問long call/put到底是都增加convexity（圖1）還是一增一減（圖2）？謝謝
krd不是權(quán)重 x d嘛？這個公式怎么不一樣？這個怎么理解呢？
對于enhanced index，我們允許權(quán)重有少量偏移（Small deviations from underlying benchmark），而主要的風(fēng)險敞口是要精確匹配的（Most primary risk factors are closely matched）。這些主要風(fēng)險包含interest risk, yield curve risk, spread risk.是不是說明effective duration,key rate duration, spreadduration都必須精準(zhǔn)匹配，才會是enhanced,如果duration是similar,也是active?例如百題case 1的第一題。
請問計算portfolio duration的時候，分母的short position是加還是減，原版書正文里是減，但是例題里又是加在一起，有點不明白到底哪一個是對的……
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