金程問(wèn)答
c為什么不行呢？買(mǎi)長(zhǎng)賣(mài)短嘛，增加duration嗎。c不也挺好
這個(gè)公式怎么和課件標(biāo)綠那個(gè)公式不一樣??？
請(qǐng)老師講解一下A為什么不對(duì)謝謝
公司盈利能力也可以算macro factors嗎
為什么在這里算roll downreturn的時(shí)候要用interpolation的方法？這個(gè)Reading的E10，同樣是計(jì)算roll down return用的卻不是呢？
請(qǐng)問(wèn)這道題怎么理解？謝謝
課后題78頁(yè)老師講下4題a和c選項(xiàng)
R14原版書(shū)例題27用紅色筆畫(huà)的地方為什么不是求的增長(zhǎng)率在乘以10m
收益率曲線穩(wěn)定的時(shí)候，買(mǎi)futures為什么類(lèi)似于騎乘策略？
老師好，R14Q34中的B中高評(píng)級(jí)的ABS tranche類(lèi)似IG bond, 所以default risk并未增加， C中CLO (loan) 和CDO (Debt) 比較類(lèi)似，是不是沒(méi)有誰(shuí)好誰(shuí)不好？
關(guān)于Reading 13的課后題第17題，是不是可以理解成favor forward discount = 借入低利率債券？
書(shū)上R13 EXAMPLE 3，100是PV? 算不出這個(gè)答案
請(qǐng)問(wèn)R14原版書(shū)例題12第2問(wèn)，題目要求計(jì)算the change in contract price，請(qǐng)問(wèn)如果考試中我用CDS price，而不是upfront premium，能不能得分？
Q16: Reading13 的課后練習(xí)題4，在Bull flattening的預(yù)測(cè)下一般應(yīng)該買(mǎi)長(zhǎng)期賣(mài)短期？那為什么選C不選B？
Q15: Reading 13的例子13，為什么是在本國(guó)pay floating?
程寶問(wèn)答
