金程問(wèn)答
ppt 236頁(yè)這個(gè)題解答是不是錯(cuò)了？正確應(yīng)該怎么解答
portfolio tail risk 請(qǐng)?jiān)斀飧鱾€(gè)選項(xiàng)，多謝
老師，百題fixed income，Case 1的第二題，1. 第一個(gè)statement 1說(shuō)parellel shifts 是很稀有的，但我記得之前有說(shuō)過(guò)平行移動(dòng)是解釋了最大部分的（大約有70%左右），其次是shift, 解釋最少的才是曲度變化，那這個(gè)rare的表述不就錯(cuò)了嗎？ 以上我是哪里記錯(cuò)或知識(shí)點(diǎn)混淆了嗎？2.第二個(gè)statement具體錯(cuò)在哪里呢？答案解析沒(méi)看懂
老師你好，請(qǐng)問(wèn)為何選c啊，答案看不太明白
c為什么不行呢？買長(zhǎng)賣短嘛，增加duration嗎。c不也挺好
公司盈利能力也可以算macro factors嗎
為什么在這里算roll downreturn的時(shí)候要用interpolation的方法？這個(gè)Reading的E10，同樣是計(jì)算roll down return用的卻不是呢？
請(qǐng)問(wèn)修正久期和凸度都是按照投資金額加權(quán)算出來(lái)的？
請(qǐng)問(wèn)這道題怎么理解？謝謝
課后題的95頁(yè)21題講一下
R14原版書(shū)例題27用紅色筆畫(huà)的地方為什么不是求的增長(zhǎng)率在乘以10m
R13原版書(shū)例題4的ABC請(qǐng)解釋一下，有點(diǎn)不明白
收益率曲線穩(wěn)定的時(shí)候，買futures為什么類似于騎乘策略？
老師好，R14Q34中的B中高評(píng)級(jí)的ABS tranche類似IG bond, 所以default risk并未增加， C中CLO (loan) 和CDO (Debt) 比較類似，是不是沒(méi)有誰(shuí)好誰(shuí)不好？
關(guān)于Reading 13的課后題第17題，是不是可以理解成favor forward discount = 借入低利率債券？
程寶問(wèn)答
