沒懂這個(gè)是怎么算的，為什么是OAS漲10%，為什么spread0又不用new OAS?
With a defined-benefit pension fund, the assets are structured to match the expected cash outflows required to meet the liabilities，這不就是用cash flow matching做了hedge嗎，怎么還會(huì)收到interest rate的影響呢？
老師直播這個(gè)點(diǎn)。浮動(dòng)對應(yīng)短端r，如果利率upward支短期r就支浮動(dòng)，就是這樣判斷？還是說在某種特定的題的前提下是這樣。
這個(gè)知識點(diǎn)有講過嗎？為什么不用duration
老師，題目中說了fixed rate 是10.8，為什么答案選B（fixed rate=15.3呢），為什么固定利率端還要加spread呢
允許security lending不是說明限制更少，策略更主動(dòng)嗎？
收益率的變動(dòng)在乘以久期才是價(jià)格變動(dòng)啊，這c選項(xiàng)兩者的久期都不一樣，變動(dòng)50bp，價(jià)格怎么可能變動(dòng)50bp呢
老師 我看課件有提到LBI 養(yǎng)老金 考試會(huì)考養(yǎng)老金計(jì)算嗎
老師、百題固收12題第二問，沒看懂…
老師，這道題中ASM=coupon rate- swap rate，公司coupon rate是10年的，swap rate 是12年的國債，能夠直接減嗎，不需要插補(bǔ)嗎
這個(gè)I-SPREAD怎么求呢，swap rate和swap spread各是什么？答案沒看明白，老師幫忙解釋下
老師，long put option on bond，久期會(huì)下降吧…行權(quán)是以X賣出啊…凸性也是下降吧
還是這個(gè)題，價(jià)格升值部分為什么不能p1-p0/p0，聽了好幾遍沒聽懂
老師我…這個(gè)題看不懂…尤其是解釋…
老師好，這道題答案橘色標(biāo)出的部分，是有什么簡便算法嗎？
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