為什么是百分之0.16，不是0.16？
可以這樣理解么，yield curve risk用convexity衡量，所以convexity越小，yield curve risk越?。?
yield curve risk又叫struactual risk？
第一題，之前有道題就是說endowment應(yīng)該每年要對外支出一定的費用（獎學(xué)金），所以應(yīng)該被認(rèn)為是liability匹配的，不是total asset return，和這道題的說法有出入，請問應(yīng)該以哪個為準(zhǔn)？
老師，不太懂bc
第三問，提問并沒有說要達(dá)到duration neutral，為啥不能默認(rèn)本金都是10m
沖刺筆記里面表格中提到，long put option on bond futures 和long bond put option 都會decrease duration and convexity ，很不理解。之前又說在duration 不變時，long call/put option 都會增加convexity。這里很混淆，請解釋一下。
老師，ASW想說明什么？
excess spread return 與 excess spread 以及 excess return 分別指的是什么
不理解第二題的statement2錯在哪里
這道題問的是求equity的duration，和求portfolio的duration是一回事嗎？
請問用asset swap spread的目的和好處是什么？不理解為什么冒出這樣一個spread。
CDS price= 1+(1%-spread)*effduration CDS 根據(jù)這個公式cds的價格隨著風(fēng)險的上升不應(yīng)該下降的嗎 為什么老師說是上升呢
老師您好，第二題，用視頻講解的公式（新CDSprice-老CDSprice）notionalprinciple算出來是一個正數(shù)，是不是但是實際上我們是虧損的，是不是這個題應(yīng)該先定性判斷虧損還是盈利，然后在用上面的公式算出來一個數(shù)字？
老師，yield duration 和curve duration這兩個概念是什么意思有什么區(qū)別呀？
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