BC為什么不正確呢？
收益率曲波動(dòng)率變化的時(shí)候，如何改變凸性？
case3第3題，可不可以根據(jù)duration=0，分別給兩個(gè)債券賦予權(quán)重，根據(jù)相應(yīng)的權(quán)重計(jì)算組合凸性
老師，這道題目題干中也并沒明確說(shuō)是增加持倉(cāng)，怎么就會(huì)選C呢，我記得原版書中的例題是有明確的說(shuō)增加某類資產(chǎn)的資產(chǎn)，所以原版書的題目是選Incremental VaR，這題麻煩解答下
reading14原版書課后題的17題，這里計(jì)算的是instantaneously的excess spread，第一項(xiàng)spread0應(yīng)該去取零吧？公式是不是不對(duì)?。?
case1第3題，除了需要判斷答案中的描述正確與否，還需要判斷題干中三個(gè)客戶的描述正確與否嘛？Client1，如何聯(lián)系到immunization的知識(shí)點(diǎn)呢？
reduced form和 structural model有什么區(qū)別？感覺容易混淆
case1第2題statement1中，非平行移動(dòng)的度量除了用KRD、PVD，能不能用convexity呢？
第四題怎么理解？
老師，這題說(shuō)法3應(yīng)該也沒錯(cuò)啊，投機(jī)級(jí)債券相比投資級(jí)債券應(yīng)該是受△S（SD）影響多一點(diǎn)把，投資級(jí)債券應(yīng)該是benchmark（MD）影響多一點(diǎn)把？所以SD衡量投機(jī)級(jí)應(yīng)該更有效把？
老師，這題麻煩解答下。
老師，這題麻煩解答下
老師，這題麻煩解答下？另外想問一下，這題的知識(shí)點(diǎn)是不是老考綱中的，新考綱已經(jīng)不要求了？
這個(gè)光看sd的差異嗎？不用看權(quán)重嗎？
這個(gè)第一個(gè)statement，概念上說(shuō)的是pv
程寶問答
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