請教reading9經(jīng)典題的幾個(gè)問題。1.第5題為什么答案是B？2.第16、17題不太明白，煩請解答。謝謝！
這邊的roll yield和一、二級不一樣吧？一、二級的roll yield是(S-F)/S，貼水才是positive 的？貨幣是反過來的嗎？
老師好，第三題為什么knock out的期權(quán)不可以?。?
老師好，麻煩解答下這兩題。1.vega notional是什么意思，看題目意思是波動(dòng)率變動(dòng)1%，導(dǎo)致收益的變動(dòng)，請解釋一下；2.variance swap 兩個(gè)觀點(diǎn)都是正確的，請解釋一下原因。謝謝老師。
衍生百題case 5，第4題，從smile到skew，OTM call的implied volatility是會下降沒錯(cuò)，但是OTM的put在skew下還是higher implied volatility，所以為什么要買OTM的put呢？
為什么長期要hedge短期不用？不是長期均值回歸而短期波動(dòng)大嗎
在計(jì)算美國央行利率上升下降的概率時(shí)，這里的2.875%和2.625%是哪來的？
這個(gè)在講義上是不是打印錯(cuò)了？就是我用筆指的這個(gè)單詞。應(yīng)該不是call而該是rho
老師，表內(nèi)第三行為什么有的叫payerswap,但是有的叫做receiverswap呢？這個(gè)上課老師講的我不明白
老師，第10題long straddle 和short straddle 都適用于underlying stock的volatility比較大的時(shí)候，對嗎？還是說一個(gè)適用于underlying stock的價(jià)格大幅度上升，另一個(gè)適用于underlying stock的價(jià)格大幅度下降？您能詳細(xì)解釋一下什么時(shí)候適用于long straddle，什么時(shí)候適用于short straddle嗎？
老師您好， implied volatility不是向historical volatility回歸嗎？可是這個(gè)怎么理解呢 感覺像是historical volatility向implied volatility回歸呢？謝謝
請問case book下冊，derivative 2012 Q9的B問是怎么理解
case 10 第四題，1 能否解釋一下為什么NDF有用？NDF不是用來防范外匯管制的嗎？ 2 能否詳細(xì)解釋一下NDF是個(gè)啥東西，是如何作用的 3 這道題為何NDF有用
請幫忙解釋一下這道題。題中說的‘carry roll down' 是什么意思呢
case9第五題 這種涉及到外匯的題目 怎樣去看他的本幣是什么？
程寶問答
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