解答視頻7分鐘的時候，公式從duration變成BPV，前面公式的那個P$/F$在BPV的公式里是不用考慮了嗎？
第二題相關系數-0.15和-0.1相比，哪個分散化效果更好？應該怎么理解（是看偏離0的程度嗎）？謝謝
第一題這里Smithers 的duration = 3.7 和benchmark的3.4不一樣吧 不應該是active management嗎
為什么在Libility Driven 和yield curve steepen的情況下，賣出Barbell+買入Bullet會賺錢？
沖刺第二套第10case第1題，為什么賺錢多少要除以標準差，不應該只看spead變化嗎
第三題，答案是用-6*0.5%-0.75%*0.4%，這個算出來是3.3%，下降0.5%spread應該要負號嗎
第三題，選項A和C有什么區(qū)別？
第3題是否答案有問題？請看選項B和C，5年和10年的yield都是上漲了50bp的，那么對于5年和10年的期貨的操作應該是一樣的才對，為什么long call和long put都對？
原版書和基礎課上相似的兩個題目，為什么原版書課后題沒有用到y(tǒng)ield.，但基礎課求解中用到了yield3%？
R14課后題第35題，解析沒太看懂，請老師講解下
原版書課后題reading14第25題
P103 Example8 我不懂“write a payer swaption”“buy a receiver swaption”的意思。比如說buy a payer swaption，是購買一個權利，未來可以支付固定、收到浮動。那write payer swaption就是賣出支付固定、收到浮動的權利？所以它是支付浮動、收取固定？另外還請老師解答一下Q1。為什么選第四個。
Long call on bond 是增加convexity，long put on bond 也是增加convexity； Long call on bond 是增加duration；long put on bond 是降低duration； convexity 可以根據圖形去判斷，但是對duration的影響如何理解和記憶？
請問經濟學r16原版書后題6題的B問，里面提到在yield curve flattens or inverts時候，extending the duration of bond portfolio will be profitable，這是什么原因呢？
第二問statement1的第一句話，effective duration不是對yield curve嗎？對interest rate也可以？
程寶問答
金程問答
