第1問，用（DT-DP/DF）*P/F的公式計算結(jié)果和答案不一樣呢？
什么是cross currency basis hedgw
第六題什么意思
derivatives百題case6第三題，什么叫“25-delta call”？就是long1/4份call嗎？
buying the basis是什么意思？具體怎么操作的
Volatility skew成因
第二題 原來是賣EUR展期先平原頭寸買EUR展期再賣EUR因為是貼水的所以越賣越便宜 ，所以roll yild negative 可以這樣理解嗎？第二層含義
老師好，我的問題在第二張圖片謝謝！
這第2題好奇怪呀，題干描述的不就是currency overlay 的各種特征，然后題目還讓描述currency overlay 的key attribute
衍生課后第9題the market reference rate is assumed to be flat for all swaps這句話起什么作用
為什么higher forward premium會導致higher roll return。麻煩給我講解下roll yield，2級的知識想不起來了謝謝。
ppt184頁，為什么低利率遠期合約是溢價，高利率遠期合約是折價？為什么溢價的要賣出現(xiàn)貨，折價的買入現(xiàn)貨？
老師，這是協(xié)會上面的一道題，想問，怎么判斷over or under hege呢 不太知道ratio怎么算出來大于1
第4題若沒有要求“minimize” foreign exchange exposure的話、c選項是否可用？
Collar 的max loss公式是不是不對啊 我算出來是 XL-S0-P0+C0 和講義相反
程寶問答
金程問答