第三題，新基金是hard hurdle rate，怎么還會有catchup的概念?。縞atchup不是在soft hurdle才有的嗎？
第二題可以只寫LP嗎？ 究題目本身哪裡可以看出是co investment?
第6題，題干都沒說Villash Foundation’s cash needs 是什么，那怎么知道哪個bond更符合要求？
這個地方的positive roll yield, 2級講的不是說如果做多，遠(yuǎn)期升水，roll yield為負(fù)，因為相當(dāng)于花更多的錢買新的合約。應(yīng)該沒有理解錯吧？ 第一問，F(xiàn)>S，的是分母貨幣升職，遠(yuǎn)期trading at premium. trading at premium 的是遠(yuǎn)期升水，應(yīng)該是負(fù)的roll yield吧 視頻中老師說和第一題答案一樣
公式里面明明是Mod Dur*Δyield ，為什么計算用的是effective duration, ,題目給的也是effective duration? Mod Dur和effect ive dur可以混用？不理解
第一題a notional amount equal to 1.82 times that of the 10-year contract這個地方?jīng)]聽懂...遇到這種題應(yīng)該怎么算？
第6題選C，portfolio 4的麥考利久期是9.1，已經(jīng)超過9了，為什么還可以選它呢？
而且第二題應(yīng)該是買入10年的，再第9年的時候把它賣掉吧，明明第九年的價格高，如果賣10y的這不是虧了嗎
如何理解這里的borrowing是150？是因為我pension是150？完了100% leverage？
老師volatility下降，我們應(yīng)該long callable bond還是putable bond？
不理解這道題
-0.1比-0.15分散化好吧？更趨近于0？
老師 關(guān)于credit curve roll-down strategy原理就不太明白，課后習(xí)題R14第28題、example26涉及到這個只是點都不太動，跟yeild roll-down 有什么區(qū)別？example26中的benchmark yeild就是yeild roll-down ？
老師，怎么理解immunization的其中一個目標(biāo) lock in cash flow yield？immunization不就是匹配duration就行了嘛？
老師這里問0時點，那最后LGD那個部分為什么不*0？
程寶問答
金程問答