R20第十七題，講解中說MBS收益會更高怎么理解？和bond什么區(qū)別？
你好，reading21課后第5題，美國利率相對歐洲利率更低，那么也就是說美國的債券價(jià)格更高，回報(bào)率更低，我們不應(yīng)該多配歐洲債券嗎？
這里表中的概率是指實(shí)現(xiàn)550萬的目標(biāo)的概率小于等于50%對么
你好，reading20課后第16題，在yield curve 非平行移動的時(shí)候它為什么從duration的角度考慮？我們不一般都從bond structure角度考慮嗎？如果說B選項(xiàng)是implementing a bullet structure我們應(yīng)該怎么選
你好，請問為什么duration從6到7要買duration為6的債券，比6大或者比6小不都可以增加duration？ 再者如果一個portfolio的duration是6, 那么再買duration是6的債券，組合的duration不應(yīng)該還是6嗎，怎么會增加呢
你好，請問reading19課后第14題，這題為什么只考慮duration不考慮convexity
第3小題的C選項(xiàng)，這是一種什么保險(xiǎn)，能介紹一下嗎？
老師，ending ytm如果用一年期的話，那這部分變化難道不是算作由于時(shí)間改變而帶來的改變嗎？如果沒有60bps的利率上漲，那yield curve就是stable的，我理解expected return里則不會有這部分由于利率變化帶來的價(jià)格變化。如果計(jì)算的時(shí)候連時(shí)間改變導(dǎo)致的部分也算進(jìn)去的話是不是和之前的decomposed expected return里說的有沖突？
老師你好，請問為什么G-Spread是不變的
老師，KRD=0.8的含義能不能再解釋一下
PPT163頁，最下面的公式，為什么分子是notional principle value，而不用買入資產(chǎn)時(shí)的價(jià)格呢？
請問，callable debt often has larger OAS than otherwise comparable non-callable debt，為什么要把OAS改成Z-spread
請問圖中這題，為什么久期用7？
老師，為啥 benchmark 的收益率代表Interest rate risk？
老師，R20課后題第15題，A為什么錯
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