老師好，請問這個題…我怎么算不對BBB和BB的excess spread呢？？
精 多資產(chǎn)免疫策略為什么資產(chǎn)的凸性要大于負債的凸性？
精 老師請問這道題為什么選C？A/B為什么不對 題努力不是說了duration neutral yield curve嗎？ 謝謝
精 老師好，R13講義關于yield curve strategies 的curve steeper和flatter我看兩位老師講的好像有點不一樣。 我的問題是比如Tom老師說flatter Bear的時候， 視頻位置1:00:03， 長短期債券價格都在下跌，沒有必要一買一賣，可以都賣了。 Bob老師好像是分開考慮的，賣短期債，買長期債， 請問可以按著Tom老師的角度理解嗎？更容易一些，謝謝老師。
老師，關于CDS，如果買了CDS，CDS漲了，最后是gain，對吧
請問Reading14課后題第35題怎么理解
lgd部分為什么不考慮時間
請教 免疫多個現(xiàn)金流流出的負債 用一個更大范圍離散的久期免疫還是更大范圍離散的持有期免疫[握手][握手][破涕為笑]
為什么直接用mac d和money d比了
R13 Example10 利率上升 債券價格下降 putable提前執(zhí)行，債券價格下降，putable option更值錢。callable bond中r上升，根據(jù)bs 公式，call option價值上升，callable bond上升。是這樣理解嗎？
最后一題中，yield瞬間降低，但違約收益為什么沒有乘以時間0?；A課件中持有半年，違約收益是lgd*pod*0.5。
老師，想問下，固收reading 14課后題第21題。按照它的算法算不出那個16bps啊。
請老師解答一下這道題
老師好，我想問一下最后幾分鐘那6個strategy的表格里面，為什么long put option on bond future 和 long bond put option是decrease convexity呢？不是long了put/call option都會增加convexity嗎？謝謝
這道題怎么做，可以解釋一下嗎
程寶問答
金程問答