金程問(wèn)答
為什么hedge掉外幣風(fēng)險(xiǎn)就是本幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率？
買期貨和買期貨的forward是不是不一樣啊 買期貨，，，比如我去買大宗的期貨，一手也挺貴的哇
第3問(wèn)，不需要計(jì)算breakeven point，直接找距離strke絕對(duì)值最遠(yuǎn)的數(shù)字即可
這里的為什么是遠(yuǎn)期貼水遠(yuǎn)
這題為什么不是basis risk
請(qǐng)問(wèn)老師，這題答案怎么理解？1. 為什么說(shuō)A volatility-based strategy for Konev would typically be net short, as opposed to net long, volatility to earn the related risk premium for absorbing volatility risk. In contrast, the institutional investors, as hedgers in managing net long volatility positions, would be exposed to the time decay of an option’s time value. 2. 從文章條件中哪里得出Konev net short
老師，long call 是降低下行風(fēng)險(xiǎn)，shortput 是打開(kāi)下行風(fēng)險(xiǎn)，有some上行潛力？完全對(duì)沖下行風(fēng)險(xiǎn)要用ATM？這些老師可以幫忙總結(jié)一下么？
forward和swap不是兩個(gè)工具嗎，第三條有點(diǎn)混亂
官網(wǎng)題HNW第四題
老師有關(guān)Vega notional這塊不太明白，且不知道它想考察什么？
At the money時(shí)gammer最大是為什么？delta是這條曲線的切線？第二句話 long stock delta1？longput是0？short call-1？所以綜合為零？
Q21文章說(shuō)maintain_profit_potential,又說(shuō)there_is_a_limited_upside,不是說(shuō)明B認(rèn)為CHF會(huì)漲，但是不會(huì)漲很多么。這樣一來(lái)不該選B嗎--
老師，第二套MOCK題下午題第33題，麻煩解答下。為什么選B，A和C錯(cuò)在哪里？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)mock2中minimum variance hedge ratio的公式是怎么來(lái)的呢？
basis的定義是什么 要不然不知道要這么做這題
程寶問(wèn)答
