如何快速判斷哪個(gè)收益率曲線更陡峭，哪個(gè)更平緩呢？用斜率看，好像us更平緩，euro更陡峭啊。這個(gè)和答案不一樣。R20 26題 多謝
這個(gè)黃色的1.72% HPR/total return 是怎么來(lái)的呢？
13題 statement 2 liability是9年到期 也不可能恰好有9年的bond和它c(diǎn)ash flow matching吧？再者能否詳細(xì)講講非平行移動(dòng)對(duì)免疫策略的影響？多謝
1元DIVIDEND 為什么是成本
老師您好， 老師課上說的floating的duration=1/2*reset 時(shí)段， 那么半年的floating payment的duration 不是0.25嗎？可為什么這句話寫的是0.5呢？謝謝
老師您好，我想問一下關(guān)于OAS， OAS不就是是行權(quán)后的spread 就是the realized spread,可是為什么這句話卻說 the realized spread will either be more or less than the OAS depending on whether the option is actually exercised. 感覺OAS 和the realized spread 是兩個(gè)不一樣的東西。 謝謝
老師您好， 我想問一下這里說的the coming month 有economic contract，我在想接下來(lái)幾個(gè)月才有economic contract，那現(xiàn)在economy還算不錯(cuò)，是不是r之后會(huì)上升呢？ 還是之后r會(huì)下降呢？另外經(jīng)濟(jì)不好，spread上升， 如果r是下降的話，那duration是應(yīng)該上升還是下降呢？謝謝
老師好，我理解不了到底為什么同樣是收益率曲線變的陡峭，一個(gè)藥買長(zhǎng)期，一個(gè)藥賣長(zhǎng)期?？梢詭臀医獯鹨幌拢业降资悄睦锼伎煎e(cuò)了么？
固收課后題reading 19第12題 Cash flow yield 和YTM的區(qū)別在哪里？ 免疫的目標(biāo)是在于鎖定收益率么？
老師課后15題 ，我的問題時(shí)： 既然yield curve 是stable的，那么buy and hold 也應(yīng)該是正確的??？ 為什么一定要選ride the yield curve?
老師，我在圖中標(biāo)紅色的部分是不是推導(dǎo)有誤？
reading20課后29題，根據(jù)圖表2，為什么就能說componet A是twist？從6m到2year，不是在下降嗎？
PVBP與BPV分別是什么
為什么 poing 2 說的 不對(duì)？
feasure 2 沒聽懂，為什么liquiding bond portfolio 只適用于duration match？
程寶問答
金程問答