看了幾個(gè)交流群，還是沒明白yield spread大于G-spread，怎么看出和gov benchmark，maturity關(guān)系？
官網(wǎng)題Shrewsbury Case Scenario What contingent strategies would Shrewsbury’s DB clients most likely
官網(wǎng)題 Pavonia Case Scenario Is Adams is most likely correct in her assessment of measurement error?這
老師，請(qǐng)問一下barbell為什么更適合flatten yield curve
題目中說明no default losses occur，計(jì)算時(shí)需要把expected loss算進(jìn)去嗎？
The DM is the yield spread over the MRR established upon issuance to compensate investors for assuming an issuer’s credit risk.這句話錯(cuò)哪里啦謝謝
請(qǐng)問expected excess spread，基礎(chǔ)段老師講的是第1項(xiàng)spread0和最后一項(xiàng)POD都需要乘以時(shí)間t，為什么課后題講解中老師的公式是第1項(xiàng)考慮了時(shí)間t ，而最后1項(xiàng)pod不考慮時(shí)間？
老師您好，第二大題第五小題中，最后的外匯變動(dòng)不應(yīng)該是在前四項(xiàng)的基礎(chǔ)上，與1.0065相乘嗎，為什么是相加呢
請(qǐng)問expected excess spread和excess return是什么區(qū)別？具體可見r14課后題第12題
R13第10題解答
absolute return hedge fund是什么
為什么說債券組合的convexity越大，那對(duì)structural risk的exposure就越大呢？老師能解釋下么，謝謝
請(qǐng)問convexity和MBS、short call option on bond之間什么關(guān)系？ 關(guān)于sell convexity的問題。能理解long bullet這些
老師，附件是2016年fixed incme 真題的第C問，圖1和圖2是問題，圖3是答案，沒有理解答案，請(qǐng)老師講解下，謝謝
這道題的第四問，我的理解是這樣的：如果初始投資上漲，導(dǎo)致項(xiàng)目的IRR降低到10%時(shí)是LP能夠承受的極限，此時(shí)項(xiàng)目的IRR已經(jīng)降低到了10%，怎么還會(huì)有performance fee？所以最后一年的現(xiàn)金流不是應(yīng)該只考慮管理費(fèi)嗎？即最后一年的現(xiàn)金流為28-1-0.225=26.775，而不是題目中的仍然按照之前初始投資金額為15考慮的期末performance fee和現(xiàn)金流。
程寶問答
金程問答