金程問(wèn)答
老師，這里括號(hào)內(nèi)的bullet 指得是什么？意思long bullet?
老師關(guān)于ASW的講解完全不懂
老師好，請(qǐng)問(wèn)zero DM（包含了forward MRR）為什么在upward sloping yield curve，會(huì)lower than DM？
老師，請(qǐng)問(wèn)一下barbell為什么更適合flatten yield curve
老師講課如果就是念答案，真的沒(méi)必要
第七題答案的描述大致說(shuō)了pure indexing比較costly enhanced indexing性價(jià)比高點(diǎn) 但是我看你們有老師的答疑中說(shuō)pure indexing只是追蹤指數(shù) 不需要管 所以enhanced indexing turnover什么比較高 所以到底誰(shuí)說(shuō)的是對(duì)的
收益率曲波動(dòng)率變化的時(shí)候，如何改變凸性？
說(shuō)asw是tradable這一段話是啥意思？
預(yù)期經(jīng)濟(jì)衰退，短端利率和長(zhǎng)短利率哪個(gè)波動(dòng)大？是上升還是下降？
老師。這個(gè)里面只告知了每種bond對(duì)weighting，請(qǐng)問(wèn)是怎么算出來(lái)duration和convexity的??？
uncovered interest rate parity and cover interest rate parity 有什么區(qū)別
為什么減的Duration是4.25-5.5？4.25是portfolio的D，那應(yīng)該是被減數(shù)，減數(shù)應(yīng)該是liability的D是1？題目里的幾個(gè)D應(yīng)該怎么理解呢？
原版書(shū)課后題R14第12題，為什么第一項(xiàng)S0沒(méi)有？另外關(guān)于EXR的公式第一項(xiàng)和第三項(xiàng)到底要不要乘以T？以及instantaneous到底是按照t=0還是t=1代入，課后題12題和17題好像前后不一致？
想問(wèn)repo carry trade 收入部分financing cost 什么意思？ 是說(shuō)repo低賣(mài)高買(mǎi)的價(jià)差嗎？
R14 第21題答案到底有沒(méi)有錯(cuò)呢？收益率變動(dòng)到底是0.16還是0.16%呢？
程寶問(wèn)答
