金程問(wèn)答
這兩個(gè)公式有什么區(qū)別
第五題答案到底是什么，解析和答案怎么對(duì)不上
Future coupon rates are equal to the relevant MRR forward rate plus the QM,and discount rates are
請(qǐng)講講long receiver swaption, long payer swaption具體是怎么操作的呢？ description 和target return沒(méi)看明白。謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，reading 14的第一題這里面的interest rate是指的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？什么叫benchmark interest rate？怎么區(qū)別什么時(shí)候interest rate包含 credit spread 什么時(shí)候不包含呢？
這個(gè)statement3不是只說(shuō)了spread duration嗎？沒(méi)有說(shuō)weight，不是不對(duì)嗎？
這道題不懂，尾部風(fēng)險(xiǎn)不是用CVaR衡量嗎
老師，免疫策略中asset 的 duration 和 liability 的duration不是只有一個(gè)嗎，那duration GAP也只有一個(gè)，這道題為什么在平行和非平行下會(huì)有兩個(gè)duration GAP一大一小？非平行的情況下不是應(yīng)該用convexity來(lái)解釋嗎？
關(guān)于credit curve roll down strategy中a選項(xiàng)錯(cuò)在哪里
reading14課后27題C選項(xiàng)能解釋一下嗎
老師你好，幫忙看看我的理解對(duì)不對(duì)。 課件上DB plan是Type IV, 是因?yàn)榘艘蝗喝?，而這些人可能會(huì)離職導(dǎo)致 DB plan liability 時(shí)間和現(xiàn)金流出不確定。而這道習(xí)題只有一個(gè)人，他的DB plan 時(shí)間和金額都是確定的，所以歸為T(mén)ype I.
請(qǐng)問(wèn)老師，這題為什么不是先看duration match， 然后再?gòu)姆蠗l件的portfolio 中找 convexity最小的？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么理解？謝謝
請(qǐng)問(wèn)計(jì)算return為什么不用加上spread0? 謝謝
老師，請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算expected return時(shí)，處理外匯部分，什么時(shí)候直接加change in FX，什么時(shí)候要用（1+RFC）*（1+RFX）-1，我記得之前有題目是直接加上的。
程寶問(wèn)答
