金程問(wèn)答
第二題老師視頻里講的公式也不是fixed income里的吧
第四題怎么理解？
百題case11A、C如何理解？
第二題，effective duration 應(yīng)該是針對(duì)option embedded ，他怎么也說(shuō)可以針對(duì)普通平移，不是應(yīng)該用麥考利久期來(lái)衡量嗎
這道題都說(shuō)了no-default-losses-occur了，為什么還要減去POD*LGD呢？
老師你好，煩請(qǐng)解釋一下Z-spread的含義以及在什么情況下Z-spread會(huì)變大？煩請(qǐng)解釋一下Z-DM，以及在什么情況下Z-DM會(huì)變大？
最后老師舉例的$287M的情況，那GP最后也沒(méi)有拿滿10%啊。就算了嗎？soft hurdle rate不是應(yīng)該保證GP拿總回報(bào)的10%嗎
Q5，對(duì)于single immunization，第一個(gè)基本條件就是MacDur A大于等于MacDur L呀，這里題目說(shuō)L的是9年，選項(xiàng)中只有1是超過(guò)9年的，為什么要選2？port2雖然與9更近，但是無(wú)法有效覆蓋啊。視頻課程和直播課程中，老師的總結(jié)都是說(shuō)必須要先滿足MV和Duration的條件，最后better考量convexity
第一題，為啥不能用modified duration？
第二題，如果Webster expects yields在6個(gè)月后不變，是不是A選項(xiàng)就是對(duì)的了？
AB怎么不講??？題目有做到的呀
關(guān)于瞬時(shí)t=0，之前了解到的是：計(jì)算E（excess return）時(shí)，spead需要剩余0,但是loss不用乘以0。所以這樣是不對(duì)的理解嗎？謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)structural model和reduced model的區(qū)別是什么？
Q3, 表3中給的130個(gè)bps和175個(gè)bps完全沒(méi)用，對(duì)么？
第一題statement2錯(cuò)在哪里了？
程寶問(wèn)答
