我想問下5分法中原來有一個credit loss 好像沒有了，變成了delta spread了，是后續(xù)不需要考慮了嗎 ？
R14原版書例題32
safety net return是什么意思
請問老師這題正確算法是什么？謝謝
能否請老師詳細(xì)解釋下三個選項(xiàng)分別帶來的影響
PPT第208頁，怎么理解最后一段話“For fixed-rate bonds priced at a spread over the benchmark, roll-down return from coupon income is higher by the bond’s original credit spread.”?
PPT第122頁，怎么理解PPT右上角的那句話“if manager matches the weights in the final column for a portfolio to those of the portfolio’s benchmark, duration will be matched as well as exposure along the yield curve”？
PPT第173頁，關(guān)于Active Cross-Currency Strategies，“Receive-fixed/pay floating"中的Expected Unheged Return，”long-versus short-term rate differential for lower yielding currency"怎么理解？
為什么說變動1%和萬分之一是一樣的呢？
R14 課后題第1題， 為什么C不正確。
老師，2020mock B問的i這題，為什么rebate rate是用4而不是4.5？謝謝
為什么不看md而是看bpv判斷呢？基礎(chǔ)課里老師講的是多筆負(fù)債conv a要大于conv l的基礎(chǔ)上選接近的，為什么這里選conv a大的呢？
MOCK B的上午題第六個CASE的第二問，對于免疫策略，其中還有一個條件應(yīng)該是選資產(chǎn)的conv小的，這個題目其實(shí)比較容易排除B，但A和C之前感覺不太好選？
請老師再解釋一下看看理解對不對
官網(wǎng)題Abiquia Mutual Case Scenario 這道題的解析沒有看懂。 意思是說 value-weighted index 中有高負(fù)債的公司 占比會更高嗎。 為什么會這樣呢
程寶問答
金程問答